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牛散告诉你股市中有哪些量化操作方法
浏览次数:   发布时间:2018-06-02

交易过程中,由交易者人工判断进场、出场时间、点位,久而久之就会建立相对成熟、完善的交易策略。但人工判断有弊端:

一、主观感情色彩。人工判断免不了会带有个人的喜好,风格,在品种挑选,多空选择上都会有所偏好,不能100%做到冷静、客观的看待市场。

二、精力有限。不可能跟踪所有的交易品种,但每个交易品种在不同时刻都会有交易机会。

三、执行能力。当交易机会出现时,犹豫不决,88娱乐备用网址,不肯下单,错失良机。当交易品种出现利润时,人们往往不愿意分批获利,落袋为安,期望利润更大些。当出现亏损时,不原意立刻止损,总希望出现反弹。

基于上述原因,交易者引入了计算机辅助系统,将交易策略编制成相对固定的,可具体量化决策的自动化交易系统,能够绝对客观操作,跟踪所有品种,所有时间周期。举几个简单的量化操作方法。

1.唐奇安趋势交易系统。当价格突破20个交易日中的高价时做多。跌破20个交易日时做空。这套系统在牛市、熊市中都有上佳表现,但是在震荡市中完败。

2.双顶(底)交易系统。当价格经过一轮上涨后,在某一时刻出现回撤,再次上涨不创新高,二次回撤形成双顶后入场交易,只到出现双㡳离场。这套系统可用于跟踪所有的时间周期(周,日,小时,分钟),找到更多的交易机会。

3.量化对冲跟综策略。黄金、白银同为贵金属,同涨同跌,但在不同时期,两者涨跌幅不一样。黄金价格与白银价格的比值波动区间为13.7(1980年3月)到99.7(1991年2月)。简单点说就是在1980年,黄金相对便宜,1克黄金可以换13.7克白银,到了1991年,黄金相对就贵了,1克可以换99.7克白银。一般情况下,金银比上涨到80附近,下跌到45附近就会回调。根据这个情况,可以建立量化对冲策略,目前金、银价格比值在78左右。预示着黄金相对白银价格将会走低。建立金额相等的黄金空方头寸,白银多方头寸,跟踪金银价格比值,调整金、银头寸比例。这套策略也可以套用到股票市场上,在同一行业板块做空弱势股,做多强势股,但基于国内市场流动性不充裕,风险会比较大。

股民只有不断提高自己实战水平,完善自己操作体系 ,对市场逻辑分析认识,才能正确使用量化交易。

最后:我们使用指标,RSl,MACD,CCl,kDJ,KD等指标,都是市场数据监控研究工具,也可视为量化交易体系,散户研究透这类指标使用正确和特殊方法,数据归纳总结,抓涨停板没有问题!

标签 交易 操作方法 黄金 策略 股市


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